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银行信贷管理流程和方案

来源:未知 编辑:保险理财网 时间:2019-12-17 阅读:

  在金融脱媒化趋势明显的今天,传统银行依然是信贷市场的主要供应商,非银行金融 机构、民间金融、商业信用大多借鉴了银行的信贷管理方法,并对其加以改进,很多管理 人员也来自传统银行。不了解银行是怎样做信贷,就很难进一步了解新型信贷业务,接下 来的内容主要介绍银行信贷。
  银行一方面从存款人那里借入资金,另一方面把资金贷放给借款人,赚取利差,这就 是银行运行的基本逻辑。这种业务模式有两大风险:一是借款人是否会如期还款,即信贷 风险;另一个是存款和贷款的期限匹配问题,即流动性风险。我们经常说企业资金链风 险、现金流管理,其实银行面临的流动性风险要远远大于一般工商企业,银行的资产负债 率基本在90%以上,这就要求银行要有极高的风险管理水平。 如何管理流动性风险?一是拉存款,资金进进出出,只要进来得多、出去得少就可以 维持,当然如果只用这一招就是庞氏骗局;二是日常管理中不把所有资金都投放出去,要 保持一定的存款准备金,当然这样会降低利润;三是增加资本金,《巴塞尔协议》作为银 行业风险管理的通用文件,其中最重要的要求就是银行必须维持一定资本金比例,即资本 充足率要求。通过资本充足率约束,实际上是把银行的经营风险从存款人身上转移到股权 投资人身上。为什么投资者愿意提供资本来承担风险呢?一家金融机构值不值得注入资本 金救助?股东获取的是剩余索取权,应付了短期流动性危机以后,贷款是否能收得回来就 是关键,最终还是落脚到信贷业务风险管理。
  信贷风险管理是指通过风险识别、计量、监测和控制等程序,对风险进行评级、分 类、报告和管理的过程。风险管理的定义比较宏观,其实银行对信贷风险管理的认识也是 渐进的。早期的风险管理工作就是信贷审查审批,做好每一笔贷款风险控制,确保每笔业 务不出事,出了不良就尽量去催收。这种信贷管理主要是基于信贷专家的经验法则和主观 判断,其不足之处是风险集中。审贷官一方面积累了经验,但是他们也积累了“偏见”,在 选择客户时必然有偏好,长期下来,就会形成客户的风险同质化,一旦银行判断失误,就会造成一片客户的坏掉。于是就有了集中度管理,这是最基础的风险管理,例如对客户、 行业、区域设定最高风险限额,对审贷官设定最高审批权限等。资产组合理论认为,只要 不同资产之间的收益变化不完全正相关,就可以通过资产组合方式来降低整体风险。它对 信贷管理的启示就是:不要过分关注单笔业务本身的风险,而是要关注其对整个信贷资产 组合的风险边际贡献度,有时候银行需要主动去承担一些风险贷款,利用业务之间的负相 关关系来“中和”存量业务的风险。
  例如:某城市自主品牌4S店包括奇瑞、吉利两家,从历年数据来看,奇瑞销售得 好,吉利就差,反之亦如此,但自主品牌销量总体平稳。如果贷款投向其中一个品牌,其 风险就比较高,如果同时投向两个品牌,其风险就会小一些。但是,客户的营销总是有路 径依赖,总是批量营销,往往是拿下一个品牌全国的4S店,而不是一个城市各种的品 牌。实务中的客户总是互相关联,风险正相关,这就是“信贷悖论”。大数法则的假设在现 实作业中往往是不成立的,小微企业总是一批批地倒掉。特别是在互联网金融里,一旦发 现了风控漏洞(“口子”),坏客户口口相传,如鲨鱼一般,蜂拥而至,很短的时间内就会 让一家信贷机构垮掉。 上面这些风险管理方法都是停留在信贷管理阶段,实际上真正的风险管理应该是和信 贷发放相分离,利用金融工具(例如信用风险保险、互换、证券化)实现风险的转移和承 受,这就需要对信贷业务风险的“识别、计量”,进而“监测和控制”,“评级、分类”然后定 价,这也是转移出售的基础。

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